반응형 대각화1 대각화(1) ## 자기 회귀 모델(AR) 자기회귀모델(AR)은 시계열 분석에 많이 쓰이는 모델이다. 이러한 식은 보통 다음과 같은 식처럼 이뤄진다. 예를 들어 실제 숫자를 대입해서 해보자 $$ \xi (t) = -0.5 \xi (t-1) + 0.34 \xi (t-2) + 0.08 \xi (t-3) + 2u(t)$$ $$ init. \ \xi (0) = 0.78 , \ \xi(-1) = 0.8, \ \xi (-2) = 1.5 $$ 이 때 t는 이산적인 시간 즉, 하루전 이틀전 의 시간으로 나타낸다. 이번 포스팅에서는 이런 AR 형태를 가진 모델이 안정성을 갖는지 아니면 \( \infty \) 로 발산하는 지를 알아본다. 여기서 안정성을 갖는다는 예시는 다음의 식과 같다. $$ \xi (t) = 0.5 \xi (t-1).. 2022. 1. 4. 이전 1 다음 반응형
